封面 书名页 版权页 前言 目录页 第1章 绪论 1.1 选题背景与研究意义 1.2 文献综述 1.3 研究思路与研究内容 第2章 贝叶斯Copula相依结构理论 2.1 Copula函数及相依结构分析 2.2 贝叶斯推断理论 2.3 本章小结 第3章 基于指数和Pareto分布的贝叶斯Copula可靠性模型构建 3.1 二元指数分布的Frank Copula模型构建与估计 3.2 二元指数分布的Frank Copula模型的贝叶斯分析 3.3 二元Pareto分布的Frank Copula模型构建与贝叶斯估计 3.4 Monte Carlo仿真实验分析 3.5 本章小结 第4章 基于贝叶斯Copula函数的删失生存模型构建 4.1 异质贝叶斯Copula删失生存模型构建 4.2 正稳态删失生存的贝叶斯Copula模型构建 4.3 基于删失治愈率的贝叶斯Copula模型分析 4.4 应用研究 4.5 本章小结 第5章 基于混合变量的多元贝叶斯Copula模型构建 5.1 连续变量的多元贝叶斯Copula模型构建 5.2 离散和混合变量的多元贝叶斯Copula模型构建 5.3 多元混合变量的贝叶斯Copula回归模型构建 5.4 Monte Carlo仿真实验分析 5.5 本章小结 第6章 亚太股票市场与国际油价相依结构研究 6.1 数据描述与结构突变检验 6.2 Copula估计相依结果分析 6.3 贝叶斯时变Copula模型估计 6.4 估计VaR比较分析 6.5 本章小结 第7章 中国股票市场和人民币汇率动态联动效应研究 7.1 概述 7.2 相关文献综述 7.3 数据描述与初步分析 7.4 实证结果 7.5 结论 第8章 美国经济政策不确定性与中印股票市场时频联动效应研究 8.1 概述 8.2 文献综述 8.3 小波函数理论 8.4 数据选取 8.5 实证结果分析 8.6 本章小结 第9章 投资者情绪和加密货币分位时频动态效应研究 9.1 概述 9.2 文献综述 9.3 数据分析 9.4 实证结果分析 9.5 本章小结 第10章 结论 参考文献 封底 ..更多