封面 书名页 版权页 摘要 目录页 第1章 导论 1.1 研究背景和问题提出 1.2 研究思路 1.3 研究的章节分布和研究框架 1.4 研究创新点 第2章 文献回顾及评述 2.1 特质风险相关文献 2.2 大宗交易相关文献 2.2.1 大宗市场为什么能够在金融市场存在 2.2.2 大宗交易价格折价之谜 2.2.3 大宗交易是否具有价格发现功能 2.2.4 大宗交易股票特质风险中的核心因子之一：控制权 2.3 文献启示 第3章 大宗交易制度背景及发展情况 3.1 大宗交易制度的出现及交易所的定义 3.1.1 大宗交易制度的出现 3.1.2 大宗交易在交易所中的定义 3.2 我国沪深交易所大宗交易制度变迁和市场发展 3.2.1 我国沪深交易所大宗交易制度的历年变迁 3.2.2 我国大宗交易市场发展 3.3 大宗交易具体交易要素和流程 3.4 本章小结 第4章 特质风险决定大宗交易存在 4.1 理论模型回顾 4.2 理论模型及命题 4.3 研究设计 4.4 实证分析 4.4.1 计算股票特质风险及大宗交易发生量 4.4.2 特质风险决定大宗交易存在的logit分析 4.4.3 特质风险决定大宗交易存在的截面分析 4.4.4 FAMA-FRENCH模型下特质风险对大宗交易的影响分析 4.4.5 特质风险对大宗交易影响的面板分析 4.5 本章小结 第5章 大宗交易折价与特质风险 5.1 理论模型回顾 5.2 理论模型及命题 5.3 研究设计 5.4 实证分析 5.4.1 检验结果 5.4.2 Logit稳健性检验 5.5 本章小结 第6章 特质风险影响大宗交易价格发现 6.1 理论模型回顾 6.2 研究假设 6.3 研究设计 6.3.1 事件研究法 6.3.2 时间序列VECM法 6.4 实证分析 6.4.1 对样本进行事件法检验的描述性结果 6.4.2 对样本进行事件法检验的回归结果 6.4.3 按照时间序列VECM方法的检验 6.5 本章小结 第7章 结论及启示 7.1 本书结论 7.2 研究的局限性和未来的方向 7.2.1 研究的不足之处 7.2.2 未来的研究方向 参考文献 附录 后记 ..更多